Сравнение TISPX с FEQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).
TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TISPX и FEQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISPX и FEQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -3.67% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | -4.09% | 13.61% | 19.46% | 17.65% | -4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TISPX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
FEQHX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.55%
- 1 год
- 13.00%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISPX и FEQHX
TISPX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.
Доходность на риск
TISPX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск
TISPX
FEQHX
Сравнение TISPX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISPX | FEQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.82 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.84 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 7.27 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISPX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.00 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между TISPX и FEQHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISPX и FEQHX
Дивидендная доходность TISPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности FEQHX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
FEQHX Fidelity Hedged Equity Fund | 0.45% | 0.43% | 0.61% | 0.77% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISPX и FEQHX
Максимальная просадка TISPX за все время составила -55.16%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISPX и FEQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISPX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.16% | -10.42% | -44.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -7.40% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.82% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -2.28% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.87% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISPX и FEQHX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TISPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISPX | FEQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.11% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 6.85% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 11.04% | +7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 11.29% | +5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 11.29% | +6.76% |