Сравнение TISIX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TISIX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISIX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции TISIX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.77% соответственно.
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISIX и VBISX
TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
TISIX
VBISX
Сравнение TISIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISIX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.53 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.48 | +1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.30 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 2.65 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 9.58 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.53 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.49 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.75 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.34 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TISIX и VBISX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISIX и VBISX
Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок TISIX и VBISX
Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -8.79% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.54% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.31% | -8.72% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.31% | -8.79% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.16% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -0.87% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.43% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISIX и VBISX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISIX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.71% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 1.50% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 2.44% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.91% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 2.37% | -0.61% |