PortfoliosLab logo
Сравнение TISIX с TSITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISIX и TSITX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности TISIX и TSITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.15%
52.62%
TISIX
TSITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISIX:

2.73

TSITX:

1.44

Коэф-т Сортино

TISIX:

5.00

TSITX:

2.07

Коэф-т Омега

TISIX:

1.67

TSITX:

1.27

Коэф-т Кальмара

TISIX:

6.65

TSITX:

1.14

Коэф-т Мартина

TISIX:

17.97

TSITX:

6.69

Индекс Язвы

TISIX:

0.33%

TSITX:

0.92%

Дневная вол-ть

TISIX:

2.17%

TSITX:

4.30%

Макс. просадка

TISIX:

-5.01%

TSITX:

-16.75%

Текущая просадка

TISIX:

-0.39%

TSITX:

-0.50%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TISIX показывает доходность 1.60%, а TSITX немного ниже – 1.54%. За последние 10 лет акции TISIX уступали акциям TSITX по среднегодовой доходности: 2.25% против 2.56% соответственно.


TISIX

С начала года

1.60%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.24%

1 год

5.87%

5 лет

2.46%

10 лет

2.25%

TSITX

С начала года

1.54%

1 месяц

2.95%

6 месяцев

0.87%

1 год

6.16%

5 лет

2.62%

10 лет

2.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISIX и TSITX

TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TSITX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISIX и TSITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISIX
Ранг риск-скорректированной доходности TISIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

TSITX
Ранг риск-скорректированной доходности TSITX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSITX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSITX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSITX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSITX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISIX c TSITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TISIX на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа TSITX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISIX и TSITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.73
1.44
TISIX
TSITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISIX и TSITX

Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности TSITX в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund
3.99%4.28%3.51%2.41%1.51%1.91%2.70%2.43%1.80%1.84%1.55%1.31%
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund
3.86%3.83%3.29%2.53%2.21%2.34%2.47%2.71%2.43%2.35%2.35%2.26%

Просадки

Сравнение просадок TISIX и TSITX

Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки TSITX в -16.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и TSITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.39%
-0.50%
TISIX
TSITX

Волатильность

Сравнение волатильности TISIX и TSITX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.62%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62%
1.80%
TISIX
TSITX