Сравнение TISIX с TISPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).
TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TISIX и TISPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISIX и TISPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 0.01% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.88% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | -4.34% | 17.79% | 24.94% | 26.22% | -18.13% | 28.66% | 18.34% | 31.44% | -4.52% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TISIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 2.46% против 13.81% соответственно.
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.46%
TISPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISIX и TISPX
TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISIX vs. TISPX — Ранг доходности на риск
TISIX
TISPX
Сравнение TISIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISIX | TISPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 0.98 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 1.49 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 1.32 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.10 | 6.36 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.98 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.70 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.77 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.59 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между TISIX и TISPX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISIX и TISPX
Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TISPX в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.98% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
TISPX TIAA-CREF S&P 500 Index Fund | 2.46% | 2.35% | 1.52% | 1.48% | 1.91% | 1.77% | 1.53% | 2.16% | 2.94% | 0.36% | 2.39% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TISIX и TISPX
Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и TISPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -55.16% | +49.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -12.11% | +10.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.31% | -24.48% | +19.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.31% | -33.75% | +28.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -6.23% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -6.76% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.52% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISIX и TISPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.48%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISIX | TISPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.34% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 9.53% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 18.33% | -16.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 16.90% | -14.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 18.05% | -16.29% |