Сравнение TISIX с SWSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).
TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TISIX и SWSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISIX и SWSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | -0.09% | 5.91% | 4.59% | 5.07% | -3.32% | 0.18% | 3.76% | 4.43% | 1.25% | 1.45% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | -0.27% | 6.06% | 3.42% | 3.95% | -5.89% | -1.28% | 4.47% | 4.96% | 1.34% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TISIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.
TISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 2.45%
SWSBX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISIX и SWSBX
TISIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISIX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск
TISIX
SWSBX
Сравнение TISIX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISIX | SWSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.71 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.26 | 2.83 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.36 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.79 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 10.25 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 1.71 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.42 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.76 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между TISIX и SWSBX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISIX и SWSBX
Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SWSBX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISIX TIAA-CREF Short Term Bond Fund | 3.99% | 4.34% | 3.57% | 3.18% | 2.10% | 1.63% | 2.14% | 2.87% | 2.21% | 1.87% | 1.86% | 1.72% |
SWSBX Schwab Short-Term Bond Index Fund | 3.79% | 4.09% | 3.66% | 2.36% | 1.11% | 0.97% | 1.82% | 2.41% | 2.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TISIX и SWSBX
Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и SWSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.31% | -9.06% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -1.54% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.31% | -9.06% | +3.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -1.23% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -1.81% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.42% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISIX и SWSBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) составляет 0.49%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что TISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISIX | SWSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.73% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 1.49% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 2.40% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 2.95% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 2.47% | -0.71% |