PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с WESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. WESCX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 15 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		9.67%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции TISEX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 11.40% против 13.44% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

WESCX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.96%
С начала года
9.67%
6 месяцев
18.43%
1 год
41.65%
3 года*
18.30%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с SAGWXWESCX с CSMDXWESCX с SSLCXWESCX с FSOPXWESCX с PSSMX

Сравнение комиссий TISEX и WESCX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TISEX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXWESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.70

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.32

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.87

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

10.86

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WESCX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.43

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.57

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Корреляция

Корреляция между TISEX и WESCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и WESCX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности WESCX в 6.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.84%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и WESCX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и WESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-70.60%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-14.72%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-26.22%

-1.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-45.13%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-7.27%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-20.27%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.88%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и WESCX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) составляет 7.43%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что TISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

8.02%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.37%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

25.04%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

21.70%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

23.67%

-0.32%