Сравнение TISEX с WEMMX
TISEX (TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund) and WEMMX (TETON Westwood Mighty Mites Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TISEX returned 12.82%/yr vs 9.16%/yr for WEMMX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TISEX charges 0.41%/yr vs 1.41%/yr for WEMMX.
Доходность
Сравнение доходности TISEX и WEMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISEX показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у WEMMX с доходностью 19.72%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции WEMMX по среднегодовой доходности: 12.82% против 9.16% соответственно.
TISEX
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 41.97%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 12.82%
WEMMX
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 19.72%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение доходности по годам TISEX и WEMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 17.93% | 16.31% | 16.29% | 18.72% | -15.49% | 25.00% | 12.81% | 23.94% | -12.33% | 14.07% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 19.72% | 11.02% | 3.83% | 13.53% | -15.37% | 21.44% | 10.02% | 16.94% | -13.69% | 15.47% |
Correlation
The correlation between TISEX and WEMMX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.90 |
The correlation between TISEX and WEMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISEX vs. WEMMX — Ранг доходности на риск
TISEX
WEMMX
Сравнение TISEX c WEMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISEX | WEMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 3.90 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.95 | 12.00 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISEX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.06 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TISEX и WEMMX
Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки WEMMX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и WEMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISEX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.91% | -42.48% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -9.31% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.18% | -21.44% | -4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.92% | -27.11% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.76% | -41.73% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.21% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -6.62% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 3.02% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISEX и WEMMX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с TETON Westwood Mighty Mites Fund (WEMMX) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISEX | WEMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.25% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 12.48% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.97% | 17.67% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.06% | 18.93% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 20.45% | +2.94% |
Сравнение комиссий TISEX и WEMMX
TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии WEMMX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISEX и WEMMX
Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности WEMMX в 19.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISEX TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund | 7.73% | 9.11% | 12.26% | 2.08% | 6.47% | 21.14% | 0.63% | 5.41% | 20.46% | 10.29% | 3.48% | 7.75% |
WEMMX TETON Westwood Mighty Mites Fund | 19.05% | 22.80% | 26.79% | 18.86% | 13.60% | 15.44% | 9.23% | 4.11% | 4.16% | 6.44% | 4.61% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
TISEX and WEMMX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISEX has higher volatility (5.75%) compared to WEMMX (5.25%). In terms of maximum drawdown, TISEX dropped -59.91% vs WEMMX's -42.48%.
TISEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISEX и WEMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор