PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с TVIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и TVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		-1.80%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISEX имеют среднегодовую доходность 11.40%, а акции TVIIX немного отстают с 11.18%.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

TVIIX

1 день
2.73%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.62%
1 год
19.17%
3 года*
15.84%
5 лет*
8.72%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с VFIAX

Сравнение комиссий TISEX и TVIIX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Доходность на риск

TISEX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXTVIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.26

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.83

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.62

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

7.45

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.26

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.59

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между TISEX и TVIIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и TVIIX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TVIIX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.66%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и TVIIX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TVIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-32.04%

-27.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-10.98%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-25.56%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-32.04%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-6.56%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-4.64%

-4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.39%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и TVIIX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

5.70%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

9.15%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

15.74%

+7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

14.78%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

15.90%

+7.45%