PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с TILVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с TILVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и TILVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и TILVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		2.07%15.81%14.26%11.49%-7.57%25.05%2.90%26.48%-8.38%10.93%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.22% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

TILVX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.67%
С начала года
2.07%
6 месяцев
5.80%
1 год
15.81%
3 года*
14.23%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с SCHDTISEX с AVUVTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с TILVX:
TILVX с TILIXTILVX с VTSAXTILVX с TIMVXTILVX с FNDXTILVX с SPYTILVX с VWNEXTILVX с VWUAX

Сравнение комиссий TISEX и TILVX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.

TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

TISEX vs. TILVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TILVX
Ранг доходности на риск TILVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILVX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILVX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILVX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c TILVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXTILVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.46

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.30

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

6.11

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. TILVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILVX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и TILVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXTILVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.01

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между TISEX и TILVX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и TILVX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности TILVX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
TILVX
TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund		5.84%5.96%3.04%4.90%4.57%3.77%2.26%7.05%4.68%2.01%3.14%4.24%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и TILVX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и TILVX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXTILVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-60.05%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.79%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-19.00%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-40.15%

-5.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-4.83%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-8.32%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.51%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и TILVX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXTILVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

4.38%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

8.32%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

15.76%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

14.82%

+7.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

17.65%

+5.70%