PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISEX с SSCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISEX с SSCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX).

TISEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. SSCDX управляется Sit. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TISEX и SSCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISEX и SSCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		1.12%16.31%16.29%18.72%-15.49%25.00%12.81%23.94%-12.33%14.07%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		6.56%12.90%15.50%15.50%-17.15%23.46%16.21%27.12%-17.10%13.69%

Доходность по периодам

С начала года, TISEX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у SSCDX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции TISEX превзошли акции SSCDX по среднегодовой доходности: 11.40% против 10.16% соответственно.

TISEX

1 день
3.17%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.12%
6 месяцев
5.29%
1 год
28.31%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.40%

SSCDX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.35%
С начала года
6.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
27.27%
3 года*
15.88%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Sit Small Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с TISEX:
TISEX с TISBXTISEX с DAXTISEX с VBRTISEX с AVUVTISEX с SCHDTISEX с ^GSPCTISEX с VSIIX
Часто сравнивают с SSCDX:
SSCDX с REBYXSSCDX с IMCGSSCDX с SDVGXSSCDX с SIBAXSSCDX с SNGVXSSCDX с SDMGXSSCDX с SSMGX

Сравнение комиссий TISEX и SSCDX

TISEX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SSCDX в 1.35%.

SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

TISEX vs. SSCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISEX
Ранг доходности на риск TISEX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISEX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISEX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SSCDX
Ранг доходности на риск SSCDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCDX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISEX c SSCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) и Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISEXSSCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.92

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.10

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.92

9.07

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISEX vs. SSCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISEX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISEX и SSCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISEXSSCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.33

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между TISEX и SSCDX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISEX и SSCDX

Дивидендная доходность TISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SSCDX в 2.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISEX
TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund		9.01%9.11%12.26%2.08%6.47%21.14%0.63%5.41%20.46%10.29%3.48%7.75%
SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund		2.07%2.21%1.79%1.07%4.26%8.47%0.77%1.33%2.69%0.85%1.16%0.87%

Просадки

Сравнение просадок TISEX и SSCDX

Максимальная просадка TISEX за все время составила -59.91%, что больше максимальной просадки SSCDX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISEX и SSCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISEXSSCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.91%

-38.79%

-21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-13.18%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-27.06%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.76%

-38.79%

-6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-5.53%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.09%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.06%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TISEX и SSCDX

TIAA-CREF Quant Small-Cap Equity Fund (TISEX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что TISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISEXSSCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.43%

6.68%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.47%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

21.03%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

20.08%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

20.64%

+2.71%