Сравнение TISCX с PEQSX
TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) and PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) are both mutual funds - TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while PEQSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Putnam. Over the past 10 years, TISCX returned 14.46%/yr vs 14.15%/yr for PEQSX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TISCX charges 0.17%/yr vs 0.54%/yr for PEQSX.
Доходность
Сравнение доходности TISCX и PEQSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у PEQSX с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISCX имеют среднегодовую доходность 14.46%, а акции PEQSX немного отстают с 14.15%.
TISCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 14.46%
PEQSX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам TISCX и PEQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 13.71% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 10.03% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
Correlation
The correlation between TISCX and PEQSX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between TISCX and PEQSX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISCX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск
TISCX
PEQSX
Сравнение TISCX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | PEQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.93 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 15.33 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.69 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.94 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.85 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и PEQSX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и PEQSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISCX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -36.04% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -7.18% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.29% | -15.01% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -15.18% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -36.04% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -3.21% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.84% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и PEQSX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISCX | PEQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.58% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.03% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 10.50% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 14.50% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 17.00% | +2.39% |
Сравнение комиссий TISCX и PEQSX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PEQSX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и PEQSX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PEQSX в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.11% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 6.82% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
TISCX and PEQSX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISCX has higher volatility (3.05%) compared to PEQSX (2.58%). In terms of maximum drawdown, TISCX dropped -54.65% vs PEQSX's -36.04%.
PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISCX и PEQSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор