PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с PEQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с PEQSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и PEQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и PEQSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		-1.25%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у PEQSX с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям PEQSX по среднегодовой доходности: 12.53% против 13.22% соответственно.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

PEQSX

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
4.76%
1 год
16.21%
3 года*
17.23%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSX
Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с PEYAXPEQSX с LBSAXPEQSX с VWNDX

Сравнение комиссий TISCX и PEQSX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PEQSX в 0.54%.

PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Доходность на риск

TISCX vs. PEQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c PEQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXPEQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.13

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.34

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

6.04

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. PEQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа PEQSX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и PEQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXPEQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.13

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.89

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.80

-0.42

Корреляция

Корреляция между TISCX и PEQSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и PEQSX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности PEQSX в 5.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.41%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и PEQSX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки PEQSX в -36.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и PEQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXPEQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-36.04%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.76%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-15.18%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-36.04%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-7.18%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-3.24%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.62%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и PEQSX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.32% по сравнению с Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXPEQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

3.62%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

7.98%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

15.38%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

14.51%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.99%

+2.36%