PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEQSX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEQSX с LBSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PEQSX (Putnam Large Cap Value Fund Class R6) and LBSAX (Columbia Dividend Income Fund Class A) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, PEQSX returned 14.11%/yr vs 12.20%/yr for LBSAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. PEQSX charges 0.54%/yr vs 0.90%/yr for LBSAX.

Доходность

Сравнение доходности PEQSX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEQSX показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у LBSAX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.20% соответственно.

PEQSX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.90%
С начала года
9.70%
6 месяцев
11.84%
1 год
27.53%
3 года*
21.00%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.11%

LBSAX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.89%
6 месяцев
8.33%
1 год
20.37%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.26%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEQSX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		9.70%20.49%19.41%15.45%-2.74%27.33%6.23%29.79%-8.29%19.15%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		7.89%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%

Correlation

The correlation between PEQSX and LBSAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2012 г.

0.94

The correlation between PEQSX and LBSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с PEQSX:
PEQSX с FXAIXPEQSX с PEIYXPEQSX с PEYAXPEQSX с VEIPXPEQSX с HHDVXPEQSX с VWNDXPEQSX с SCHD
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с SCHDLBSAX с VOOLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Доходность на риск

PEQSX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEQSX
Ранг доходности на риск PEQSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQSX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEQSX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEQSXLBSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.21

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.18

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.63

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

13.63

+1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEQSX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEQSX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBSAX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEQSX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEQSXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.78

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.63

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PEQSX и LBSAX

Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и LBSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PEQSXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-47.89%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-5.52%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.01%

-13.03%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

-17.16%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.04%

-32.82%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.38%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-5.25%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.47%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PEQSX и LBSAX

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) имеют волатильность 2.46% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PEQSXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.37%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

6.83%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.51%

9.08%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

13.26%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.69%

+1.30%

Сравнение комиссий PEQSX и LBSAX

PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEQSX и LBSAX

Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности LBSAX в 4.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.77%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
PEQSX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6		5.13%5.69%7.14%5.26%7.40%7.40%6.30%3.66%6.08%3.56%2.66%6.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PEQSX and LBSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PEQSX has higher volatility (2.46%) compared to LBSAX (2.37%). In terms of maximum drawdown, PEQSX dropped -36.04% vs LBSAX's -47.89%.

PEQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEQSX и LBSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор