Сравнение PEQSX с LBSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).
PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQSX и LBSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQSX и LBSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%. За последние 10 лет акции PEQSX превзошли акции LBSAX по среднегодовой доходности: 13.46% против 11.87% соответственно.
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQSX и LBSAX
PEQSX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии LBSAX в 0.90%.
Доходность на риск
PEQSX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск
PEQSX
LBSAX
Сравнение PEQSX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQSX | LBSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.71 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 8.03 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQSX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.79 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.62 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PEQSX и LBSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQSX и LBSAX
Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности LBSAX в 4.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
Просадки
Сравнение просадок PEQSX и LBSAX
Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и LBSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQSX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -47.89% | +11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -10.19% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -17.16% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -32.82% | -3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.98% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -5.29% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.20% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQSX и LBSAX
Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQSX | LBSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.47% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 7.01% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 13.68% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 13.30% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 15.69% | +1.31% |