Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Large Cap Value Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) показал доход в 0.81% с начала года и 18.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEQSX составила 13.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 2 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении PEQSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6: годовая альфа составляет 2.42%, бета — 0.89, а R² — 0.84 относительно S&P 500 Index с 03.07.2012.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.61%) было выше, чем в снижении (89.16%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.42% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 0.89 и R² 0.84 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия PEQSX составляет 0.54%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PEQSX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Putnam Large Cap Value Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.10 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Large Cap Value Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Putnam Large Cap Value Fund Class R6 показал максимальную просадку в 36.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Large Cap Value Fund Class R6 составляет 5.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.