Сравнение PEQSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PEQSX - это пассивный фонд от Putnam, который отслеживает доходность . Фонд был запущен 2 июл. 2012 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности PEQSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PEQSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 0.81% | 20.49% | 19.41% | 15.45% | -2.74% | 27.33% | 6.23% | 29.79% | -8.29% | 19.15% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PEQSX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEQSX имеют среднегодовую доходность 13.46%, а акции FXAIX немного впереди с 14.08%.
PEQSX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 18.74%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.46%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PEQSX и FXAIX
PEQSX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
PEQSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
PEQSX
FXAIX
Сравнение PEQSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEQSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.49 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.52 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.30 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEQSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.76 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PEQSX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEQSX и FXAIX
Дивидендная доходность PEQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEQSX Putnam Large Cap Value Fund Class R6 | 5.30% | 5.69% | 7.14% | 5.26% | 7.40% | 7.40% | 6.30% | 3.66% | 6.08% | 3.56% | 2.66% | 6.31% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок PEQSX и FXAIX
Максимальная просадка PEQSX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEQSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PEQSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.04% | -33.79% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -12.13% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -24.50% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -33.79% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.23% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -3.83% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.53% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEQSX и FXAIX
Текущая волатильность для Putnam Large Cap Value Fund Class R6 (PEQSX) составляет 4.33%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PEQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PEQSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.34% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.24% | 9.53% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.49% | 18.32% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 16.92% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 18.05% | -1.05% |