Сравнение TISBX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TISBX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TISBX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TISBX показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TISBX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 9.78% против 11.18% соответственно.
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TISBX и TVIIX
TISBX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TVIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TISBX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TISBX
TVIIX
Сравнение TISBX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISBX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.83 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.62 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 7.45 | -1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISBX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.59 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.62 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между TISBX и TVIIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISBX и TVIIX
Дивидендная доходность TISBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TVIIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TISBX и TVIIX
Максимальная просадка TISBX за все время составила -56.50%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISBX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TISBX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.50% | -32.04% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -10.98% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -25.56% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -32.04% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.88% | -6.56% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -4.64% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.39% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISBX и TVIIX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что TISBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TISBX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 5.70% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 9.15% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 15.74% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 14.78% | +7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 15.90% | +7.49% |