Сравнение TIREX с TVIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. TVIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и TVIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и TVIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | -1.80% | 21.10% | 15.59% | 20.90% | -17.60% | 17.62% | 17.39% | 26.52% | -7.17% | 19.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у TVIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции TIREX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 5.75% против 11.18% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
TVIIX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и TVIIX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.
Доходность на риск
TIREX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск
TIREX
TVIIX
Сравнение TIREX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | TVIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.26 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.83 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.62 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 7.45 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.26 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и TVIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и TVIIX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что сопоставимо с доходностью TVIIX в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
TVIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund | 2.66% | 2.61% | 2.16% | 2.13% | 2.22% | 1.92% | 1.63% | 2.18% | 2.80% | 0.12% | 2.69% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и TVIIX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и TVIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -32.04% | -42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -10.98% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -25.56% | -10.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -32.04% | -7.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -6.56% | -5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -4.64% | -8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.39% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и TVIIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) составляет 4.60%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | TVIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.70% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.15% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 15.74% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.78% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 15.90% | +4.23% |