PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIREX с GRIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIREX с GRIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX).

TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TIREX и GRIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIREX и GRIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.59%2.10%5.30%12.16%-28.74%39.39%1.29%31.09%-4.06%11.73%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		1.73%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у GRIFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции GRIFX по среднегодовой доходности: 5.75% против 4.46% соответственно.

TIREX

1 день
1.56%
1 месяц
-6.86%
С начала года
2.59%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.40%
3 года*
6.60%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.75%

GRIFX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.27%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.95%
3 года*
1.50%
5 лет*
3.73%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

Часто сравнивают с TIREX:
TIREX с TILGXTIREX с VNQTIREX с SCHDTIREX с CSRIXTIREX с FRIFXTIREX с MGLIXTIREX с TISIX
Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с SOAAXGRIFX с GREIXGRIFX с FSRNXGRIFX с HLRRXGRIFX с IVRSXGRIFX с JERIXGRIFX с CREMX

Сравнение комиссий TIREX и GRIFX

TIREX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии GRIFX в 2.23%.

GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class

Доходность на риск

TIREX vs. GRIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIREX
Ранг доходности на риск TIREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIREX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIREX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIREX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIREX c GRIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIREXGRIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.65

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.94

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.13

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

0.85

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

3.72

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIREX vs. GRIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIREX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GRIFX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIREX и GRIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIREXGRIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.67

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.01

-0.69

Корреляция

Корреляция между TIREX и GRIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIREX и GRIFX

Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности GRIFX в 5.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIREX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class		2.68%3.56%3.08%2.71%5.13%3.07%1.80%6.18%3.54%7.20%4.16%5.65%
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		5.28%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%

Просадки

Сравнение просадок TIREX и GRIFX

Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки GRIFX в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и GRIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIREXGRIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.18%

-14.29%

-59.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-3.61%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.67%

-14.29%

-21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.26%

-14.29%

-24.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.84%

-4.02%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.54%

-3.38%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

0.83%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TIREX и GRIFX

TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что TIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIREXGRIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

0.88%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

2.48%

+6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.58%

+11.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

5.56%

+13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

4.62%

+15.51%