Сравнение GRIFX с JAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Easterly Global Real Estate Fund (JAREX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. JAREX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 25 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и JAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и JAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 0.44% | 5.33% | 0.44% | 6.88% | -24.45% | 21.95% | -2.02% | 33.87% | -7.40% | 16.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у JAREX с доходностью 0.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GRIFX имеют среднегодовую доходность 4.46%, а акции JAREX немного отстают с 4.28%.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
JAREX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 4.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и JAREX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии JAREX в 1.36%.
Доходность на риск
GRIFX vs. JAREX — Ранг доходности на риск
GRIFX
JAREX
Сравнение GRIFX c JAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Easterly Global Real Estate Fund (JAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | JAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.46 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.30 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 0.86 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | JAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | -0.06 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.25 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.35 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и JAREX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и JAREX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности JAREX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
JAREX Easterly Global Real Estate Fund | 2.75% | 3.25% | 2.98% | 2.16% | 5.76% | 10.54% | 6.95% | 13.63% | 11.79% | 10.05% | 8.78% | 10.96% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и JAREX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки JAREX в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и JAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | JAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -40.58% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -12.16% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -35.05% | +20.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -40.58% | +26.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -14.97% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -8.80% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 4.23% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и JAREX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | JAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.10% | -4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 8.49% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 14.67% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 16.43% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 17.36% | -12.74% |