PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GRIFX с HLRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GRIFX с HLRRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

GRIFX (Apollo Diversified Real Estate Fund Class I) and HLRRX (LDR Real Estate Value Opportunity Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, GRIFX returned 4.53%/yr vs 5.08%/yr for HLRRX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRIFX charges 2.23%/yr vs 1.14%/yr for HLRRX.

Доходность

Сравнение доходности GRIFX и HLRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRIFX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 16.04%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям HLRRX по среднегодовой доходности: 4.53% против 5.08% соответственно.

GRIFX

1 день
0.41%
1 месяц
0.34%
С начала года
4.17%
6 месяцев
4.00%
1 год
4.49%
3 года*
3.14%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.53%

HLRRX

1 день
0.69%
1 месяц
1.89%
С начала года
16.04%
6 месяцев
16.72%
1 год
11.38%
3 года*
9.19%
5 лет*
2.16%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRIFX и HLRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		4.17%1.14%3.78%-3.05%-1.17%22.08%-2.69%8.38%4.97%6.73%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		16.04%-9.13%9.45%10.50%-21.40%40.50%-3.78%31.75%-13.63%-1.24%

Correlation

The correlation between GRIFX and HLRRX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.79

The correlation between GRIFX and HLRRX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apollo Diversified Real Estate Fund Class I

LDR Real Estate Value Opportunity Fund

Часто сравнивают с GRIFX:
GRIFX с SOAAXGRIFX с JAREXGRIFX с CREMXGRIFX с GREIXGRIFX с PJEZXGRIFX с JERIXGRIFX с FSRNX
Часто сравнивают с HLRRX:
HLRRX с JERIXHLRRX с CSZIXHLRRX с IVRSXHLRRX с FIKLXHLRRX с REACXHLRRX с FIKMXHLRRX с FRIOX

Доходность на риск

GRIFX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GRIFX
Ранг доходности на риск GRIFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRIFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRIFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRIFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRIFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HLRRX
Ранг доходности на риск HLRRX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLRRX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLRRX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLRRX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLRRX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLRRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRIFX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GRIFXHLRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.98

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.40

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.83

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

4.16

+2.56

GRIFX vs. HLRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRIFX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLRRX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRIFX и HLRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GRIFX и HLRRX

Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и HLRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GRIFXHLRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-62.78%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.70%

-6.72%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.28%

-21.04%

+13.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.29%

-28.99%

+14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.29%

-48.13%

+33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-2.18%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-8.48%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.96%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GRIFX и HLRRX

Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 1.23%, в то время как у LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GRIFXHLRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

3.54%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

8.23%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

12.60%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

17.38%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

20.81%

-16.19%

Сравнение комиссий GRIFX и HLRRX

GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии HLRRX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRIFX и HLRRX

Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности HLRRX в 9.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRIFX
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I		7.78%5.37%5.27%5.46%4.14%3.67%5.26%5.27%5.29%5.22%5.27%2.62%
HLRRX
LDR Real Estate Value Opportunity Fund		9.44%9.39%4.93%5.50%13.71%17.02%9.10%2.44%2.68%17.61%15.94%10.13%

Часто задаваемые вопросы

GRIFX and HLRRX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLRRX has higher volatility (3.54%) compared to GRIFX (1.23%). In terms of maximum drawdown, GRIFX dropped -14.29% vs HLRRX's -62.78%.

GRIFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRIFX и HLRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор