Сравнение GRIFX с JERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX).
GRIFX - это активно управляемый фонд от Apollo. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. JERIX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GRIFX и JERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRIFX и JERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 1.73% | 1.14% | 3.78% | -3.05% | -1.17% | 22.08% | -2.69% | 8.38% | 4.97% | 6.73% |
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 2.64% | 9.45% | 0.11% | 7.60% | -25.23% | 22.43% | 1.38% | 30.91% | -3.15% | 17.72% |
Доходность по периодам
С начала года, GRIFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у JERIX с доходностью 2.64%. За последние 10 лет акции GRIFX уступали акциям JERIX по среднегодовой доходности: 4.46% против 5.54% соответственно.
GRIFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.46%
JERIX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 1.00%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GRIFX и JERIX
GRIFX берет комиссию в 2.23%, что несколько больше комиссии JERIX в 1.03%.
Доходность на риск
GRIFX vs. JERIX — Ранг доходности на риск
GRIFX
JERIX
Сравнение GRIFX c JERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) и Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRIFX | JERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.12 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.45 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRIFX | JERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.06 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.33 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.21 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между GRIFX и JERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRIFX и JERIX
Дивидендная доходность GRIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности JERIX в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRIFX Apollo Diversified Real Estate Fund Class I | 5.28% | 5.37% | 5.27% | 5.46% | 4.14% | 3.67% | 5.26% | 5.27% | 5.29% | 5.22% | 5.27% | 2.62% |
JERIX Janus Henderson Global Real Estate Fund | 3.09% | 3.25% | 2.78% | 2.70% | 1.54% | 5.83% | 1.55% | 4.59% | 5.20% | 4.44% | 4.51% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок GRIFX и JERIX
Максимальная просадка GRIFX за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки JERIX в -65.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRIFX и JERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRIFX | JERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -65.94% | +51.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -10.89% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.29% | -34.01% | +19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.29% | -39.36% | +25.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -9.51% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.38% | -11.11% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 2.75% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRIFX и JERIX
Текущая волатильность для Apollo Diversified Real Estate Fund Class I (GRIFX) составляет 0.88%, в то время как у Janus Henderson Global Real Estate Fund (JERIX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что GRIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRIFX | JERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.58% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 8.05% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 13.88% | -9.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 15.85% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 16.89% | -12.27% |