Сравнение TIREX с FSRNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX).
TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г.. FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности TIREX и FSRNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIREX и FSRNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.93% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TIREX показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у FSRNX с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции TIREX превзошли акции FSRNX по среднегодовой доходности: 5.75% против 3.28% соответственно.
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
FSRNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 1.35%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIREX и FSRNX
TIREX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FSRNX в 0.07%.
Доходность на риск
TIREX vs. FSRNX — Ранг доходности на риск
TIREX
FSRNX
Сравнение TIREX c FSRNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIREX | FSRNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.09 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.24 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.19 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 0.75 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.32 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TIREX и FSRNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIREX и FSRNX
Дивидендная доходность TIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FSRNX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.75% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок TIREX и FSRNX
Максимальная просадка TIREX за все время составила -74.18%, что больше максимальной просадки FSRNX в -44.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIREX и FSRNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.18% | -44.26% | -29.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.45% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.67% | -34.27% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.26% | -44.26% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.84% | -9.74% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.54% | -9.77% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.21% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIREX и FSRNX
TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) и Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеют волатильность 4.60% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIREX | FSRNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.58% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.33% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 16.41% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.90% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 21.41% | -1.28% |