Сравнение FSRNX с FREL
FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds from Fidelity - FSRNX tracks the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSRNX returned 3.98%/yr vs 5.67%/yr for FREL. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRNX показывает доходность 7.68%, а FREL немного ниже – 7.59%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.98% против 5.67% соответственно.
FSRNX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 7.68%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 3.98%
FREL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам FSRNX и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 7.68% | 3.03% | 4.99% | 11.93% | -26.14% | 40.66% | -11.31% | 23.78% | -4.91% | 3.15% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 7.59% | 3.09% | 5.05% | 11.74% | -26.21% | 40.46% | -4.99% | 28.78% | -4.52% | 8.86% |
Correlation
The correlation between FSRNX and FREL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2015 г. | 0.98 |
The correlation between FSRNX and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSRNX vs. FREL — Ранг доходности на риск
FSRNX
FREL
Сравнение FSRNX c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSRNX | FREL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 3.67 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSRNX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.25 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и FREL
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FREL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSRNX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.26% | -42.61% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -8.45% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -17.54% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.27% | -34.40% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.26% | -42.61% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -3.93% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.69% | -9.95% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.68% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и FREL
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 3.79% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSRNX | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.75% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.27% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 13.17% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.84% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 20.67% | +0.73% |
Сравнение комиссий FSRNX и FREL
FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и FREL
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FREL в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.34% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.58% | 2.77% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 4.52% | 3.62% | 2.27% | 3.40% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FSRNX and FREL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSRNX has higher volatility (3.79%) compared to FREL (3.75%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs FREL's -42.61%.
FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSRNX и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор