PortfoliosLab logo
Сравнение FSRNX с FREL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSRNX и FREL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.98%
58.36%
FSRNX
FREL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRNX:

0.78

FREL:

0.79

Коэф-т Сортино

FSRNX:

1.16

FREL:

1.17

Коэф-т Омега

FSRNX:

1.15

FREL:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSRNX:

0.57

FREL:

0.57

Коэф-т Мартина

FSRNX:

2.65

FREL:

2.65

Индекс Язвы

FSRNX:

5.37%

FREL:

5.38%

Дневная вол-ть

FSRNX:

18.19%

FREL:

18.15%

Макс. просадка

FSRNX:

-44.26%

FREL:

-42.61%

Текущая просадка

FSRNX:

-13.58%

FREL:

-13.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRNX показывает доходность -0.43%, а FREL немного выше – -0.41%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям FREL по среднегодовой доходности: 3.61% против 5.42% соответственно.


FSRNX

С начала года

-0.43%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-5.89%

1 год

12.98%

5 лет

6.97%

10 лет

3.61%

FREL

С начала года

-0.41%

1 месяц

-1.99%

6 месяцев

-5.97%

1 год

13.06%

5 лет

6.93%

10 лет

5.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSRNX и FREL

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FREL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FREL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FREL: 0.08%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSRNX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRNX и FREL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FREL
Ранг риск-скорректированной доходности FREL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FREL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRNX c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSRNX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSRNX: 0.78
FREL: 0.79
Коэффициент Сортино FSRNX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSRNX: 1.16
FREL: 1.17
Коэффициент Омега FSRNX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSRNX: 1.15
FREL: 1.16
Коэффициент Кальмара FSRNX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSRNX: 0.57
FREL: 0.57
Коэффициент Мартина FSRNX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSRNX: 2.65
FREL: 2.65

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.78
0.79
FSRNX
FREL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и FREL

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FREL в 3.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.87%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
3.55%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и FREL

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FREL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.58%
-13.74%
FSRNX
FREL

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и FREL

Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) имеют волатильность 10.48% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.48%
10.51%
FSRNX
FREL