PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSRNX с FSREX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRNX с FSREX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX).

FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FSREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRNX или FSREX.

Корреляция

Корреляция между FSRNX и FSREX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRNX:

0.51

FSREX:

2.41

Коэф-т Сортино

FSRNX:

0.98

FSREX:

3.63

Коэф-т Омега

FSRNX:

1.13

FSREX:

1.50

Коэф-т Кальмара

FSRNX:

0.48

FSREX:

2.08

Коэф-т Мартина

FSRNX:

2.06

FSREX:

13.50

Индекс Язвы

FSRNX:

5.65%

FSREX:

0.69%

Дневная вол-ть

FSRNX:

18.09%

FSREX:

3.69%

Макс. просадка

FSRNX:

-44.26%

FSREX:

-32.02%

Текущая просадка

FSRNX:

-12.34%

FSREX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у FSREX с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 3.67% против 4.59% соответственно.

FSRNX

С начала года

0.99%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-3.02%

1 год

9.36%

5 лет

9.95%

10 лет

3.67%

FSREX

С начала года

2.76%

1 месяц

1.83%

6 месяцев

2.89%

1 год

8.83%

5 лет

8.47%

10 лет

4.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSRNX и FSREX

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRNX и FSREX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
FSREX
Ранг риск-скорректированной доходности FSREX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSREX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRNX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и FSREX

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FSREX в 5.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.83%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.93%4.43%2.86%3.95%2.57%4.18%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund		5.90%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%7.35%6.98%6.52%9.57%7.96%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и FSREX

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и FSREX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и FSREX

Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...