Сравнение FSRNX с SCHH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Schwab US REIT ETF (SCHH).
FSRNX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. SCHH - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select REIT Index. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSRNX или SCHH.
Доходность
Сравнение доходности FSRNX и SCHH
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRNX показывает доходность 10.69%, а SCHH немного выше – 11.04%. За последние 10 лет акции FSRNX превзошли акции SCHH по среднегодовой доходности: 4.97% против 4.57% соответственно.
FSRNX
10.69%
-2.60%
14.91%
24.20%
2.86%
4.97%
SCHH
11.04%
-2.85%
14.89%
24.13%
2.31%
4.57%
Основные характеристики
| FSRNX | SCHH | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.20 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | 5.62 | 5.82 |
| Индекс Язвы | 4.46% | 4.32% |
| Дневная вол-ть | 16.19% | 15.99% |
| Макс. просадка | -44.26% | -44.22% |
| Текущая просадка | -8.49% | -7.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSRNX и SCHH
И FSRNX, и SCHH имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FSRNX и SCHH составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSRNX c SCHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSRNX и SCHH
Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности SCHH в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.65% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% | 3.54% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.94% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок FSRNX и SCHH
Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, примерно равная максимальной просадке SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и SCHH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSRNX и SCHH
Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.72% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.