PortfoliosLab logo
Сравнение FSRNX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSRNX и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
139.84%
169.97%
FSRNX
VNQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSRNX:

0.75

VNQ:

0.77

Коэф-т Сортино

FSRNX:

1.13

VNQ:

1.14

Коэф-т Омега

FSRNX:

1.15

VNQ:

1.15

Коэф-т Кальмара

FSRNX:

0.55

VNQ:

0.55

Коэф-т Мартина

FSRNX:

2.61

VNQ:

2.63

Индекс Язвы

FSRNX:

5.26%

VNQ:

5.27%

Дневная вол-ть

FSRNX:

18.19%

VNQ:

18.16%

Макс. просадка

FSRNX:

-44.26%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

FSRNX:

-14.39%

VNQ:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, FSRNX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.20% против 4.69% соответственно.


FSRNX

С начала года

-1.37%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-8.09%

1 год

12.46%

5 лет

8.09%

10 лет

3.20%

VNQ

С начала года

-1.15%

1 месяц

-2.84%

6 месяцев

-8.01%

1 год

12.65%

5 лет

7.74%

10 лет

4.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSRNX и VNQ

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VNQ: 0.12%
График комиссии FSRNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSRNX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSRNX и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSRNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRNX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSRNX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSRNX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSRNX: 0.75
VNQ: 0.77
Коэффициент Сортино FSRNX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSRNX: 1.13
VNQ: 1.14
Коэффициент Омега FSRNX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSRNX: 1.15
VNQ: 1.15
Коэффициент Кальмара FSRNX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSRNX: 0.55
VNQ: 0.55
Коэффициент Мартина FSRNX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSRNX: 2.61
VNQ: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
0.77
FSRNX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и VNQ

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VNQ в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund
2.89%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%3.18%3.73%2.27%2.58%2.57%4.18%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.17%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и VNQ

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.39%
-14.54%
FSRNX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и VNQ

Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ) имеют волатильность 10.46% и 10.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.46%
10.37%
FSRNX
VNQ