PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSRNX с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSRNX с VNQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FSRNX (Fidelity Real Estate Index Fund) and VNQ (Vanguard Real Estate ETF) are both REIT funds - FSRNX tracks the MSCI US IMI Real Estate 25/25 Index while VNQ tracks the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSRNX returned 3.73%/yr vs 4.99%/yr for VNQ. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. FSRNX charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VNQ.

Доходность

Сравнение доходности FSRNX и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSRNX показывает доходность 13.72%, а VNQ немного выше – 13.98%. За последние 10 лет акции FSRNX уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.73% против 4.99% соответственно.

FSRNX

1 день
-0.22%
1 месяц
1.61%
6 месяцев
10.57%
С начала года
13.72%
1 год
13.53%
3 года*
10.17%
5 лет*
2.26%
10 лет*
3.73%
Всё время*
7.20%

VNQ

1 день
0.00%
1 месяц
1.73%
6 месяцев
10.89%
С начала года
13.98%
1 год
13.86%
3 года*
10.29%
5 лет*
2.32%
10 лет*
4.99%
Всё время*
7.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund
$0.00$0.00$0.00

VNQ

Vanguard Real Estate ETF
$323.85M$304.41M$317.58M

Сравнение доходности по годам FSRNX и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		13.72%3.03%4.99%11.93%-26.14%40.66%-11.31%23.78%-4.91%3.15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		13.98%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%4.90%

Correlation

The correlation between FSRNX and VNQ is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.99

The correlation between FSRNX and VNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Index Fund

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с FSRNX:
FSRNX с FRELFSRNX с FRESXFSRNX с VGSLXFSRNX с SCHHFSRNX с FSREXFSRNX с FPROFSRNX с FZIPX
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с VNQIVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

FSRNX vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FSRNX
Ранг доходности на риск FSRNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRNX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRNX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRNX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRNX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FSRNX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSRNXVNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.01

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
1.49

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.67

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

5.40

-0.05

FSRNX vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRNX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRNX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSRNX и VNQ

Максимальная просадка FSRNX за все время составила -44.26%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRNX и VNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSRNXVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.26%

-73.07%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.34%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-17.46%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-34.48%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.26%

-42.40%

-1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-2.01%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-13.53%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.58%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRNX и VNQ

Fidelity Real Estate Index Fund (FSRNX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что FSRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSRNXVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.03%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

10.64%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

13.75%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

18.89%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

20.75%

+0.70%

Сравнение комиссий FSRNX и VNQ

FSRNX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRNX и VNQ

Дивидендная доходность FSRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VNQ в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRNX
Fidelity Real Estate Index Fund		2.60%2.77%2.86%2.84%2.66%1.25%3.33%4.52%3.62%2.27%3.40%2.57%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.51%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FSRNX and VNQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSRNX has higher volatility (4.24%) compared to VNQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, FSRNX dropped -44.26% vs VNQ's -73.07%.

VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSRNX и VNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор