Сравнение TIPZ с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
TIPZ и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TIPZ и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIPZ и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.47% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.45% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | 5.87% | 10.86% | 8.52% | -1.78% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, TIPZ показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.40% против 2.57% соответственно.
TIPZ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.40%
SCHP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIPZ и SCHP
TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIPZ vs. SCHP — Ранг доходности на риск
TIPZ
SCHP
Сравнение TIPZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIPZ | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.74 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.02 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.63 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.74 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между TIPZ и SCHP составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPZ и SCHP
Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SCHP в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 4.44% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.98% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок TIPZ и SCHP
Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIPZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.77% | -14.26% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -2.78% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -14.26% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.77% | -14.26% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -1.26% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.98% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.93% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPZ и SCHP
PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIPZ | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 1.36% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 2.22% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.06% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 6.14% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 5.60% | +0.26% |