PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPZ с SCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury while SCHP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPZ returned 2.49%/yr vs 2.66%/yr for SCHP. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. TIPZ charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.66% соответственно.

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%

SCHP

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.14%
1 год
5.19%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.61%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between TIPZ and SCHP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.93

The correlation between TIPZ and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINF
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

TIPZ vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.58

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.41

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.70

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

8.22

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и SCHP

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPZSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-14.26%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-1.93%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-4.48%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-14.26%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-14.26%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-0.25%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.94%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и SCHP

PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPZSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.89%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.20%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

3.30%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.12%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

5.59%

+0.25%

Сравнение комиссий TIPZ и SCHP

TIPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и SCHP

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TIPZ and SCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIPZ has higher volatility (0.96%) compared to SCHP (0.89%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs SCHP's -14.26%.

On 10-year performance, SCHP leads with 2.66% vs 2.49% for TIPZ. On fees, SCHP is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHP has performed better with a 2.66% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for TIPZ.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.99% for SCHP.

TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while SCHP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). They also come from different issuers: PIMCO and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for TIPZ and 0.05% for SCHP.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор