PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPZ с CORP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPZ с CORP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - TIPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPZ returned 2.49%/yr vs 2.79%/yr for CORP. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TIPZ и CORP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPZ показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у CORP с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции TIPZ уступали акциям CORP по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.79% соответственно.

TIPZ

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.01%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.77%
10 лет*
2.49%

CORP

1 день
-0.21%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.40%
1 год
6.11%
3 года*
5.48%
5 лет*
0.92%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPZ и CORP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		2.58%5.87%1.52%3.37%-12.67%5.48%10.98%8.64%-1.65%3.12%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		0.57%7.96%2.47%9.13%-14.96%-1.18%9.70%14.80%-3.29%6.56%

Correlation

The correlation between TIPZ and CORP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.67

The correlation between TIPZ and CORP shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Broad US TIPS Index ETF

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с TIPZ:
TIPZ с TIPTIPZ с TIPXTIPZ с ITPS.LTIPZ с TDTTTIPZ с VTIPTIPZ с STIPTIPZ с RINF
Часто сравнивают с CORP:
CORP с LQDCORP с ZROZCORP с BNDCORP с SKORCORP с AGGCORP с VCLTCORP с EUNU.DE

Доходность на риск

TIPZ vs. CORP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPZ
Ранг доходности на риск TIPZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPZ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CORP
Ранг доходности на риск CORP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CORP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CORP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CORP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CORP: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CORP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPZ c CORP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPZCORPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.47

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.17

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.13

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

6.90

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPZ vs. CORP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPZ на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CORP равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPZ и CORP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPZCORPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.47

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.13

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Просадки

Сравнение просадок TIPZ и CORP

Максимальная просадка TIPZ за все время составила -15.77%, что меньше максимальной просадки CORP в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPZ и CORP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPZCORPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.77%

-21.21%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-2.88%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.74%

-6.06%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-21.21%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.77%

-21.21%

+5.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-1.06%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.61%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.89%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPZ и CORP

Текущая волатильность для PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) составляет 0.96%, в то время как у PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что TIPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPZCORPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.33%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

2.99%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

4.18%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

6.89%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.84%

7.08%

-1.24%

Сравнение комиссий TIPZ и CORP

И TIPZ, и CORP имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPZ и CORP

Дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности CORP в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		4.85%4.77%4.74%4.12%3.28%2.51%2.90%3.25%3.18%3.08%2.91%3.14%
TIPZ
PIMCO Broad US TIPS Index ETF		5.11%4.74%4.44%4.69%7.14%4.41%1.47%1.65%2.23%1.70%1.06%0.56%

Часто задаваемые вопросы

TIPZ and CORP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CORP has higher volatility (1.33%) compared to TIPZ (0.96%). In terms of maximum drawdown, TIPZ dropped -15.77% vs CORP's -21.21%.

On 10-year performance, CORP leads with 2.79% vs 2.49% for TIPZ. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CORP has performed better with a 2.79% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIPZ and CORP have the same expense ratio: 0.20% per year.

TIPZ has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.85% for CORP.

TIPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CORP is Corporate Bonds. TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury, while CORP tracks ICE BofA US Corporate.

CORP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPZ и CORP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор