PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPX с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIPX (SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - TIPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TIPX returned 2.93%/yr vs 25.62%/yr for XLK. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. TIPX charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности TIPX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPX показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%. За последние 10 лет акции TIPX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 2.93% против 25.62% соответственно.

TIPX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.15%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.60%
3 года*
4.73%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.93%

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		1.61%7.15%3.08%4.43%-7.58%5.42%8.51%6.60%-0.32%2.54%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between TIPX and XLK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2013 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с TIPX:
TIPX с LTPZTIPX с SCHPTIPX с TIPTIPX с SPIPTIPX с TIPZTIPX с VTIPTIPX с FLHY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

TIPX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPX
Ранг доходности на риск TIPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIPX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIPX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIPXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.09

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.77

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.04

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

13.55

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIPX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIPX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIPX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.09

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.95

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TIPX и XLK

Максимальная просадка TIPX за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-82.05%

+71.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-15.92%

+14.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.45%

-25.66%

+23.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.06%

-33.56%

+23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.06%

-33.56%

+23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-2.54%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-34.95%

+32.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

4.74%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TIPX и XLK

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF (TIPX) составляет 0.74%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что TIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

7.27%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

16.76%

-14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

20.86%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

24.90%

-20.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

24.49%

-20.12%

Сравнение комиссий TIPX и XLK

TIPX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPX и XLK

Дивидендная доходность TIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIPX
SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year TIPS ETF		4.55%3.78%3.57%3.57%6.08%4.26%1.73%2.53%1.90%2.84%1.04%0.06%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

TIPX and XLK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to TIPX (0.74%). In terms of maximum drawdown, TIPX dropped -10.06% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.62% vs 2.93% for TIPX. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TIPX has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.62% return vs 2.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for TIPX.

TIPX has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.40% for XLK.

TIPX is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XLK is Technology Equities. TIPX tracks Bloomberg US Govt Inflation-Linked (1-10 Y), while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.15% for TIPX and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор