Сравнение TIPC с QLV
TIPC (Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - TIPC is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while QLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. TIPC is actively managed, while QLV is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TIPC charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for QLV.
Доходность
Сравнение доходности TIPC и QLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPC показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у QLV с доходностью 7.91%.
TIPC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLV
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPC и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.75% | 1.30% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 7.91% | 3.73% |
Correlation
The correlation between TIPC and QLV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPC vs. QLV — Ранг доходности на риск
TIPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLV
Сравнение TIPC c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPC) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPC | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPC и QLV
Максимальная просадка TIPC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPC и QLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPC | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -33.71% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.41% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.95% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPC и QLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPC | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 7.81% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 12.66% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 16.47% | -11.84% |
Сравнение комиссий TIPC и QLV
TIPC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QLV в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPC и QLV
Дивидендная доходность TIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности QLV в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.54% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% |
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 4.95% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPC and QLV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for QLV.
TIPC has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.54% for QLV.
TIPC is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QLV is Volatility Hedged Equity. Their fees differ too: 0.10% for TIPC and 0.22% for QLV.
Подберите оптимальное распределение для TIPC и QLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор