Сравнение TIPC с TDTT
TIPC (Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds from Northern Trust. TIPC is actively managed, while TDTT is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIPC charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.
Доходность
Сравнение доходности TIPC и TDTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPC показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у TDTT с доходностью 1.52%.
TIPC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDTT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам TIPC и TDTT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.75% | 1.30% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.52% | 1.01% |
Correlation
The correlation between TIPC and TDTT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPC vs. TDTT — Ранг доходности на риск
TIPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDTT
Сравнение TIPC c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPC) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPC | TDTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPC и TDTT
Максимальная просадка TIPC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPC и TDTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPC | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -6.97% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.53% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.42% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -1.59% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPC и TDTT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPC | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 1.91% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.66% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 3.38% | +1.25% |
Сравнение комиссий TIPC и TDTT
TIPC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TDTT в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPC и TDTT
Дивидендная доходность TIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности TDTT в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 5.14% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% |
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 4.95% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPC and TDTT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for TDTT.
TDTT has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 4.95% for TIPC.
Their fees differ too: 0.10% for TIPC and 0.18% for TDTT.
Подберите оптимальное распределение для TIPC и TDTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор