Сравнение TIPC с LDRI
TIPC (Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPC is actively managed, while LDRI is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TIPC и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPC показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.83%.
TIPC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPC и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.75% | 1.30% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.83% | 1.25% |
Correlation
The correlation between TIPC and LDRI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPC vs. LDRI — Ранг доходности на риск
TIPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LDRI
Сравнение TIPC c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPC) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPC | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPC и LDRI
Максимальная просадка TIPC за все время составила -2.95%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPC и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPC | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -0.85% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.13% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.20% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPC и LDRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPC | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 1.87% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.26% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 2.26% | +2.37% |
Сравнение комиссий TIPC и LDRI
И TIPC, и LDRI имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPC и LDRI
Дивидендная доходность TIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности LDRI в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 5.01% | 4.23% | 0.83% |
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 4.95% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPC and LDRI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPC and LDRI have the same expense ratio: 0.10% per year.
LDRI has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 4.95% for TIPC.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TIPC и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор