Сравнение TIPC с TLTD
TIPC (Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - TIPC is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. TIPC is actively managed, while TLTD is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. TIPC charges 0.10%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.
Доходность
Сравнение доходности TIPC и TLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPC показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 8.25%.
TIPC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTD
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 8.25%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам TIPC и TLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.75% | 1.30% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 8.25% | 8.81% |
Correlation
The correlation between TIPC and TLTD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPC vs. TLTD — Ранг доходности на риск
TIPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTD
Сравнение TIPC c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPC) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPC | TLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.99 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPC и TLTD
Максимальная просадка TIPC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPC и TLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPC | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -40.62% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.54% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -7.64% | +6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPC и TLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPC | TLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 14.84% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 16.00% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 16.51% | -11.88% |
Сравнение комиссий TIPC и TLTD
TIPC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLTD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPC и TLTD
Дивидендная доходность TIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности TLTD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 4.95% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.38% | 3.44% | 3.88% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TIPC and TLTD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.39% for TLTD.
TIPC has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 3.38% for TLTD.
TIPC is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TLTD is Global Equities. Their fees differ too: 0.10% for TIPC and 0.39% for TLTD.
Подберите оптимальное распределение для TIPC и TLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор