Сравнение TIPC с HYGV
TIPC (Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both exchange-traded funds - TIPC is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while HYGV is a High Yield Bonds fund tracking the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. TIPC is actively managed, while HYGV is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TIPC charges 0.10%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.
Доходность
Сравнение доходности TIPC и HYGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPC показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 2.23%.
TIPC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.59%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPC и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 0.75% | 1.30% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 2.23% | 2.96% |
Correlation
The correlation between TIPC and HYGV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPC vs. HYGV — Ранг доходности на риск
TIPC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYGV
Сравнение TIPC c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPC) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPC | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPC и HYGV
Максимальная просадка TIPC за все время составила -2.95%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPC и HYGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPC | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.95% | -23.47% | +20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.05% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -3.27% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPC и HYGV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPC | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.63% | 3.83% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.60% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 9.14% | -4.51% |
Сравнение комиссий TIPC и HYGV
TIPC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HYGV в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPC и HYGV
Дивидендная доходность TIPC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности HYGV в 7.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.37% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 4.95% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPC and HYGV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIPC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIPC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.37% for HYGV.
HYGV has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 4.95% for TIPC.
TIPC is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYGV is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.10% for TIPC and 0.37% for HYGV.
Подберите оптимальное распределение для TIPC и HYGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор