Сравнение TIPB с GSG
TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. TIPB is actively managed, while GSG is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TIPB и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.
TIPB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 41.06%
- 1 год
- 51.52%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение доходности по годам TIPB и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.86% | 0.79% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 42.58% | 4.53% |
Correlation
The correlation between TIPB and GSG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPB vs. GSG — Ранг доходности на риск
TIPB
GSG
Сравнение TIPB c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.09 | +1.43 |
Просадки
Сравнение просадок TIPB и GSG
Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.32% | -89.62% | +88.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -56.95% | +56.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -63.71% | +63.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPB и GSG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 22.95% | -20.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 22.61% | -20.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 22.03% | -19.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPB и GSG
Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
TIPB and GSG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPB has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for GSG.
TIPB is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TIPB и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор