Сравнение TIPB с IBII
TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPB is actively managed, while IBII is passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности TIPB и IBII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPB показывает доходность 1.82%, что значительно выше, чем у IBII с доходностью 1.63%.
TIPB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPB и IBII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.82% | 0.79% |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 1.31% |
Correlation
The correlation between TIPB and IBII is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPB vs. IBII — Ранг доходности на риск
TIPB
IBII
Сравнение TIPB c IBII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPB | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.12 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок TIPB и IBII
Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, что меньше максимальной просадки IBII в -4.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и IBII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPB | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.32% | -4.65% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.65% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.12% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPB и IBII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPB | IBII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53% | 3.42% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.53% | 5.42% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.53% | 5.42% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPB и IBII
Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IBII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TIPB and IBII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.02% for TIPB.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TIPB и IBII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор