Сравнение TIPB с CPII
TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIPB и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.
TIPB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPB и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.86% | 0.79% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | -0.39% |
Correlation
The correlation between TIPB and CPII is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPB vs. CPII — Ранг доходности на риск
TIPB
CPII
Сравнение TIPB c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPB | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.69 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок TIPB и CPII
Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPB | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.32% | -6.40% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.40% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -1.62% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPB и CPII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPB | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 3.48% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 5.93% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 5.93% | -3.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPB и CPII
Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности CPII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPB and CPII have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.02% for TIPB.
They also come from different issuers: Northern Trust and Ionic.
Подберите оптимальное распределение для TIPB и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор