Сравнение TIPB с DRLL
TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TIPB is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Northern Trust, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. TIPB is actively managed, while DRLL is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TIPB и DRLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 31.26%.
TIPB
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRLL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 31.26%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 14.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPB и DRLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.86% | 0.79% |
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 31.26% | 5.95% |
Correlation
The correlation between TIPB and DRLL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPB vs. DRLL — Ранг доходности на риск
TIPB
DRLL
Сравнение TIPB c DRLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIPB | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.57 | +0.78 |
Просадки
Сравнение просадок TIPB и DRLL
Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и DRLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPB | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.32% | -23.73% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -8.10% | +7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -8.02% | +7.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPB и DRLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPB | DRLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54% | 22.34% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.54% | 23.76% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.54% | 23.76% | -21.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPB и DRLL
Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности DRLL в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DRLL Strive U.S. Energy ETF | 2.33% | 2.99% | 3.00% | 3.01% | 1.18% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 3.02% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIPB and DRLL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIPB has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.33% for DRLL.
TIPB is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: Northern Trust and Strive.
Подберите оптимальное распределение для TIPB и DRLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор