Сравнение TIPB с IBIH
TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and IBIH (iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPB is actively managed, while IBIH is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности TIPB и IBIH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIPB показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у IBIH с доходностью 1.33%.
TIPB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.29%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIH
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIPB и IBIH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 1.46% | 0.79% |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 1.33% | 1.26% |
Correlation
The correlation between TIPB and IBIH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIPB vs. IBIH — Ранг доходности на риск
TIPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIH
Сравнение TIPB c IBIH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF (IBIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIPB | IBIH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIPB и IBIH
Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, что меньше максимальной просадки IBIH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и IBIH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIPB | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.32% | -3.94% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.89% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -0.96% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIPB и IBIH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIPB | IBIH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 3.21% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.62% | 4.89% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.62% | 4.89% | -2.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIPB и IBIH
Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности IBIH в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.68% | 4.34% | 0.70% |
TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF | 4.15% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TIPB and IBIH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBIH has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.15% for TIPB.
They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.
Подберите оптимальное распределение для TIPB и IBIH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор