PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIPB с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIPB с IBID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TIPB (Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. TIPB is actively managed, while IBID is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TIPB и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIPB показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.46%.

TIPB

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIPB и IBID

2026 (YTD)2025
TIPB
Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF		1.86%0.79%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		2.46%0.99%

Correlation

The correlation between TIPB and IBID is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с TIPB:
TIPB с IBIITIPB с ESGTIPB с IBICTIPB с CPIITIPB с IBIHTIPB с DRLLTIPB с EVLN
Часто сравнивают с IBID:
IBID с STIPIBID с SCHPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

TIPB vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIPB
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIPB c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF (TIPB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIPB vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIPBIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

2.56

-1.21

Просадки

Сравнение просадок TIPB и IBID

Максимальная просадка TIPB за все время составила -1.32%, примерно равная максимальной просадке IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIPB и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIPBIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.32%

-1.28%

-0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-0.22%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIPB и IBID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIPBIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

1.25%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.54%

2.25%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.54%

2.25%

+0.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIPB и IBID

Дивидендная доходность TIPB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности IBID в 3.66%

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.66%4.43%4.24%0.81%
TIPB
Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF		3.02%1.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIPB and IBID have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 3.02% for TIPB.

They also come from different issuers: Northern Trust and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIPB и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор