Сравнение TIP с HEQT
TIP (iShares TIPS Bond ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - TIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index, while HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify. TIP is passively managed, while HEQT is actively managed. Over the past 3 years, TIP returned 4.00%/yr vs 12.98%/yr for HEQT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. TIP charges 0.18%/yr vs 0.53%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности TIP и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIP показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 4.29%.
TIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.91%
- 10 лет*
- 2.53%
HEQT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 13.60%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIP и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.40% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 1.67% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.29% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.11% |
Correlation
The correlation between TIP and HEQT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIP vs. HEQT — Ранг доходности на риск
TIP
HEQT
Сравнение TIP c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TIPS Bond ETF (TIP) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIP | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.68 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.16 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIP и HEQT
Максимальная просадка TIP за все время составила -14.57%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIP и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIP | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.57% | -11.51% | -3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -5.09% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.54% | -10.57% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.69% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -2.78% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.12% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIP и HEQT
Текущая волатильность для iShares TIPS Bond ETF (TIP) составляет 1.03%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что TIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIP | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.64% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 5.45% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 6.52% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 8.47% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 8.47% | -2.73% |
Сравнение комиссий TIP и HEQT
TIP берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIP и HEQT
Дивидендная доходность TIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности HEQT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.20% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
TIP and HEQT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (1.64%) compared to TIP (1.03%). In terms of maximum drawdown, TIP dropped -14.57% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, HEQT leads with 12.98% vs 4.00% for TIP. On fees, TIP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TIP has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 12.98% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.
TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.20% for HEQT.
TIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HEQT is Options Trading. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.18% for TIP and 0.53% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIP и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор