Сравнение TINY с UVXY
TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 27.14%/yr vs -62.17%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TINY charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.
Доходность
Сравнение доходности TINY и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 55.32%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.
TINY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 33.37%
- С начала года
- 55.32%
- 1 год
- 83.39%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам TINY и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 55.32% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.60% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -24.62% |
Correlation
The correlation between TINY and UVXY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | -0.59 |
The correlation between TINY and UVXY shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINY vs. UVXY — Ранг доходности на риск
TINY
UVXY
Сравнение TINY c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINY | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.82 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | -0.99 | +6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | -1.48 | +16.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINY и UVXY
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -100.00% | +56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -73.88% | +57.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.13% | -95.42% | +53.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -100.00% | +85.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -98.76% | +82.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 49.56% | -44.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и UVXY
ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 16.86% и 17.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINY | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 17.16% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 66.78% | -35.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 85.47% | -48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.14% | 103.82% | -70.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 112.00% | -78.86% |
Сравнение комиссий TINY и UVXY
TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и UVXY
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.17% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TINY and UVXY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to TINY (16.86%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs UVXY's -100.00%.
On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs -62.17% for UVXY. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 16.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.
TINY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for UVXY.
TINY is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.95% for UVXY.
TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINY и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор