PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 30.24%/yr vs -64.78%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TINY charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TINY и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-27.18%

Correlation

The correlation between TINY and UVXY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

-0.59

The correlation between TINY and UVXY shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TINY vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.88

+4.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-1.67

+5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.81

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

-0.97

+7.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

-1.33

+23.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-0.88

+4.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.68

+1.23

Просадки

Сравнение просадок TINY и UVXY

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-100.00%

+56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-76.19%

+59.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-95.25%

+53.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-100.00%

+97.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-98.55%

+82.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

55.83%

-51.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и UVXY

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 11.69% и 12.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

12.26%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

62.79%

-36.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

84.51%

-51.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

103.82%

-71.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

113.81%

-81.43%

Сравнение комиссий TINY и UVXY

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и UVXY

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and UVXY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to TINY (11.69%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, TINY leads with 30.24% vs -64.78% for UVXY. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 11.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 30.24% return vs -64.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TINY has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for UVXY.

TINY is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.95% for UVXY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор