PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с UVXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 34.03%/yr vs -62.37%/yr for UVXY. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TINY charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UVXY.

Доходность

Сравнение доходности TINY и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 72.92%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%.

TINY

1 день
3.29%
1 месяц
11.53%
С начала года
72.92%
6 месяцев
70.60%
1 год
112.00%
3 года*
34.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и UVXY

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		72.92%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.60%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-24.62%

Correlation

The correlation between TINY and UVXY is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

-0.59

The correlation between TINY and UVXY shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с FTWOTINY с RPGTINY с ARTY
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

TINY vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINYUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-0.85

+4.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-1.52

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.83

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

-0.99

+7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.44

-1.43

+24.87

TINY vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINY и UVXY

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-100.00%

+56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-72.74%

+55.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-94.91%

+52.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

-100.00%

+97.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-98.75%

+82.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

50.54%

-45.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 13.27%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.27%

25.55%

-12.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.64%

66.08%

-37.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.47%

84.93%

-50.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.69%

103.95%

-71.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.69%

112.35%

-79.66%

Сравнение комиссий TINY и UVXY

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и UVXY

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.16%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and UVXY have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to TINY (13.27%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, TINY leads with 34.03% vs -62.37% for UVXY. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 34.03% return vs -62.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TINY has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.00% for UVXY.

TINY is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.95% for UVXY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор