PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TINY с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TINY и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.32%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%.


TINY

1 день
-2.10%
1 месяц
-7.89%
6 месяцев
33.37%
С начала года
55.32%
1 год
83.39%
3 года*
27.14%
5 лет*
10 лет*

UVXY

1 день
2.95%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
-33.79%
С начала года
-34.93%
1 год
-73.19%
3 года*
-62.17%
5 лет*
-68.33%
10 лет*
-72.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и UVXY


2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
55.32%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.60%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-34.93%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-24.62%

Correlation

The correlation between TINY and UVXY is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

-0.59

The correlation between TINY and UVXY shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Nanotechnology ETF

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

TINY vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TINYUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.82

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

-0.99

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

-1.48

+16.77

TINY vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINY и UVXY

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TINYUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-100.00%

+56.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-73.88%

+57.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-95.42%

+53.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.81%

-100.00%

+85.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.90%

-98.76%

+82.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

49.56%

-44.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и UVXY

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) имеют волатильность 16.86% и 17.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TINYUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.86%

17.16%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

66.78%

-35.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.06%

85.47%

-48.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.14%

103.82%

-70.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.14%

112.00%

-78.86%

Сравнение комиссий TINY и UVXY

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UVXY в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и UVXY

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
0.17%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TINY and UVXY have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (17.16%) compared to TINY (16.86%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs UVXY's -100.00%.

On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs -62.17% for UVXY. On fees, TINY is cheaper at 0.58% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 16.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs -62.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TINY is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UVXY.

TINY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.00% for UVXY.

TINY is categorized as Technology Equities, while UVXY is Volatility. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.95% for UVXY.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор