PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с ARTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с ARTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) are both Technology Equities funds - TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index while ARTY tracks the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 31.25%/yr vs 36.54%/yr for ARTY. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TINY charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for ARTY.

Доходность

Сравнение доходности TINY и ARTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 59.78%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 66.09%.

TINY

1 день
2.63%
1 месяц
15.50%
С начала года
59.78%
6 месяцев
60.21%
1 год
114.15%
3 года*
31.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

ARTY

1 день
-0.90%
1 месяц
26.10%
С начала года
66.09%
6 месяцев
63.47%
1 год
112.42%
3 года*
36.54%
5 лет*
14.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и ARTY

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		59.78%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		66.09%29.97%8.02%36.37%-37.89%-4.94%

Correlation

The correlation between TINY and ARTY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.83

The correlation between TINY and ARTY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINY и ARTY

Секторы
TINY
ARTY

Технологии

79.0%
87.7%

Здравоохранение

8.6%
0.6%

Сырьевые материалы

7.7%

-

Промышленность

4.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

TINY
79.0%
ARTY
87.7%

Здравоохранение

TINY
8.6%
ARTY
0.6%

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
ARTY

-

Промышленность

TINY
4.7%
ARTY
5.3%

Коммуникационные услуги

TINY

-

ARTY
3.5%

Потребительский циклический сектор

TINY

-

ARTY

-

Потребительский защитный сектор

TINY

-

ARTY

-

Энергетика

TINY

-

ARTY

-

Финансовые услуги

TINY

-

ARTY

-

Недвижимость

TINY

-

ARTY
1.2%

Коммунальные услуги

TINY

-

ARTY
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

iShares Future AI & Tech ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с IDGT
Часто сравнивают с ARTY:
ARTY с BOTZARTY с QQQARTY с ARKQARTY с SPYARTY с IETCARTY с AIQARTY с ARKK

Доходность на риск

TINY vs. ARTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ARTY
Ранг доходности на риск ARTY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c ARTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYARTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
3.78

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
4.13

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

6.01

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.13

20.88

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. ARTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTY равному 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и ARTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYARTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

3.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TINY и ARTY

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и ARTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYARTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-54.50%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-18.81%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-32.44%

-9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-19.85%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

5.40%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и ARTY

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) имеют волатильность 12.04% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYARTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

12.01%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

25.12%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

29.94%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

28.58%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

27.75%

+4.62%

Сравнение комиссий TINY и ARTY

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ARTY в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и ARTY

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как ARTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARTY
iShares Future AI & Tech ETF		0.00%0.00%0.50%0.88%0.75%2.41%0.53%0.69%0.34%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.18%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and ARTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (12.04%) compared to ARTY (12.01%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs ARTY's -54.50%.

On 3-year performance, ARTY leads with 36.54% vs 31.25% for TINY. On fees, ARTY is cheaper at 0.47% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARTY has performed better with a 36.54% return vs 31.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARTY is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

TINY has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for ARTY.

TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while ARTY tracks Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.47% for ARTY.

ARTY currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и ARTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор