PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с SMH

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 32.64%/yr vs 62.01%/yr for SMH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TINY charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности TINY и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 67.40%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 71.86%.

TINY

1 день
0.44%
1 месяц
11.06%
С начала года
67.40%
6 месяцев
65.15%
1 год
106.43%
3 года*
32.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-0.50%
1 месяц
7.39%
С начала года
71.86%
6 месяцев
69.95%
1 год
128.64%
3 года*
62.01%
5 лет*
38.15%
10 лет*
37.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и SMH

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		67.40%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.60%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		71.86%49.17%39.10%73.38%-33.53%14.96%

Correlation

The correlation between TINY and SMH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г.

0.89

The correlation between TINY and SMH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINY и SMH

Секторы
TINY
SMH

Технологии

70.5%
100.0%

Здравоохранение

10.4%

-

Сырьевые материалы

9.8%

-

Промышленность

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
70.5%
SMH
100.0%

Здравоохранение

TINY
10.4%
SMH

-

Сырьевые материалы

TINY
9.8%
SMH

-

Промышленность

TINY
4.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

TINY
4.6%
SMH

-

Коммуникационные услуги

TINY

-

SMH

-

Потребительский защитный сектор

TINY

-

SMH

-

Энергетика

TINY

-

SMH

-

Финансовые услуги

TINY

-

SMH

-

Недвижимость

TINY

-

SMH

-

Коммунальные услуги

TINY

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с FTWOTINY с RPGTINY с ARTYTINY с BAI
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

TINY vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TINYSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12
3.73

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.87

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.55

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.39

8.67

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.29

31.31

-9.03

TINY vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMH равному 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TINY и SMH

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-84.96%

+41.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-14.93%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-35.74%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-7.47%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-41.00%

+25.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.12%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и SMH

Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 13.19%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

19.07%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.54%

29.12%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.52%

34.88%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.67%

35.82%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

32.96%

-0.29%

Сравнение комиссий TINY и SMH

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и SMH

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.17%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and SMH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (19.07%) compared to TINY (13.19%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 62.01% vs 32.64% for TINY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TINY has been the lower-risk option at 13.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 62.01% return vs 32.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

SMH has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.17% for TINY.

TINY is categorized as Technology Equities, while SMH is Semiconductors. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while SMH tracks MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. They also come from different issuers: ProShares and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор