PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TINY с RPG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TINY и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и RPG


2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
17.55%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
2.96%13.41%28.23%8.04%-27.55%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у RPG с доходностью 2.96%.


TINY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
17.55%
6 месяцев
17.85%
1 год
64.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
10 лет*

RPG

1 день
0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
2.96%
6 месяцев
0.03%
1 год
22.69%
3 года*
16.68%
5 лет*
8.13%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Nanotechnology ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Сравнение комиссий TINY и RPG

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.


Доходность на риск

TINY vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина

RPG
Ранг доходности на риск RPG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TINYRPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.90

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.40

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

1.80

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

7.18

+6.04

TINY vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа RPG равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TINYRPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.90

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.49

-0.14

Корреляция

Корреляция между TINY и RPG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и RPG

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности RPG в 0.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF
0.21%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Просадки

Сравнение просадок TINY и RPG

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и RPG.


Загрузка...

Показатели просадок


TINYRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-53.27%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-11.08%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-4.32%

-6.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-8.91%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

3.45%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и RPG

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TINYRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

9.37%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

15.39%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

25.38%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

23.27%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.07%

22.54%

+9.53%