Сравнение TINY с RPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG).
TINY и RPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. RPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINY и RPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINY и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 17.55% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 2.96% | 13.41% | 28.23% | 8.04% | -27.55% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у RPG с доходностью 2.96%.
TINY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 17.55%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 64.73%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINY и RPG
TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Доходность на риск
TINY vs. RPG — Ранг доходности на риск
TINY
RPG
Сравнение TINY c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINY | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.90 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 1.40 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.80 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.22 | 7.18 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINY | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.90 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TINY и RPG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и RPG
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности RPG в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок TINY и RPG
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и RPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINY | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -53.27% | +9.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -11.08% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.71% | -4.32% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -8.91% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 3.45% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и RPG
ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) с волатильностью 9.37%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINY | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.32% | 9.37% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.85% | 15.39% | +9.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 25.38% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.07% | 23.27% | +8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.07% | 22.54% | +9.53% |