PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с RPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - TINY is a Technology Equities fund tracking the Solactive Nanotechnology Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 31.25%/yr vs 28.39%/yr for RPG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности TINY и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 59.78%, что значительно выше, чем у RPG с доходностью 31.51%.

TINY

1 день
2.63%
1 месяц
15.50%
С начала года
59.78%
6 месяцев
60.21%
1 год
114.15%
3 года*
31.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
0.16%
1 месяц
11.54%
С начала года
31.51%
6 месяцев
32.14%
1 год
41.04%
3 года*
28.39%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и RPG

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		59.78%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		31.51%13.41%28.23%8.04%-27.55%2.43%

Correlation

The correlation between TINY and RPG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.80

The correlation between TINY and RPG shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TINY и RPG

Секторы
TINY
RPG

Технологии

79.0%
39.6%

Здравоохранение

8.6%
7.0%

Сырьевые материалы

7.7%
1.5%

Промышленность

4.7%
17.6%

Коммуникационные услуги

-

8.8%

Потребительский циклический сектор

-

17.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

5.2%

Недвижимость

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

TINY
79.0%
RPG
39.6%

Здравоохранение

TINY
8.6%
RPG
7.0%

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
RPG
1.5%

Промышленность

TINY
4.7%
RPG
17.6%

Коммуникационные услуги

TINY

-

RPG
8.8%

Потребительский циклический сектор

TINY

-

RPG
17.1%

Потребительский защитный сектор

TINY

-

RPG
1.1%

Энергетика

TINY

-

RPG
1.4%

Финансовые услуги

TINY

-

RPG
5.2%

Недвижимость

TINY

-

RPG
1.1%

Коммунальные услуги

TINY

-

RPG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с FTWOTINY с ARTYTINY с IDGT
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

TINY vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
2.09

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.82

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.85

3.72

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.13

14.56

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа RPG равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYRPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.52

2.09

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.54

+0.03

Просадки

Сравнение просадок TINY и RPG

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-53.27%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-11.08%

-5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-24.75%

-17.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-8.84%

-7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

2.83%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и RPG

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 12.04% по сравнению с Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.04%

6.43%

+5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.40%

16.26%

+10.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.66%

19.73%

+12.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.37%

23.44%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.37%

22.70%

+9.67%

Сравнение комиссий TINY и RPG

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и RPG

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что больше доходности RPG в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.17%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.18%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and RPG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (12.04%) compared to RPG (6.43%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs RPG's -53.27%.

On 3-year performance, TINY leads with 31.25% vs 28.39% for RPG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPG has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 31.25% return vs 28.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

TINY has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.17% for RPG.

TINY is categorized as Technology Equities, while RPG is Large Cap Growth Equities. TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.35% for RPG.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор