PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TINY с FTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TINY и FTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и FTWO


2026 (YTD)202520242023
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
18.28%19.98%6.63%9.00%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
13.73%43.06%14.97%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у FTWO с доходностью 13.73%.


TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
10 лет*

FTWO

1 день
1.55%
1 месяц
-6.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
17.33%
1 год
50.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Nanotechnology ETF

Strive Natural Resources and Security ETF

Сравнение комиссий TINY и FTWO

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FTWO в 0.49%.


Доходность на риск

TINY vs. FTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина

FTWO
Ранг доходности на риск FTWO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c FTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TINYFTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.27

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.89

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

3.82

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.50

16.05

-2.55

TINY vs. FTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWO равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и FTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TINYFTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.27

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.47

-1.12

Корреляция

Корреляция между TINY и FTWO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и FTWO

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FTWO в 0.99%


TTM20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF
0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%
FTWO
Strive Natural Resources and Security ETF
0.99%1.02%1.23%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TINY и FTWO

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки FTWO в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и FTWO.


Загрузка...

Показатели просадок


TINYFTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-18.17%

-25.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-13.63%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-6.87%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.68%

-3.14%

-13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.24%

+1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и FTWO

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Strive Natural Resources and Security ETF (FTWO) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TINYFTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.37%

6.31%

+7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.02%

14.86%

+10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.65%

22.58%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.08%

19.26%

+12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.08%

19.26%

+12.82%