PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с USD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINY с USD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).

TINY и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TINY и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и USD

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		17.55%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		-3.87%62.08%139.64%228.79%-68.57%36.87%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -3.87%.

TINY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
17.55%
6 месяцев
17.85%
1 год
64.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

USD

1 день
1.08%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.71%
1 год
144.73%
3 года*
92.19%
5 лет*
44.90%
10 лет*
50.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SPYUSD с SCHDUSD с FNGO

Сравнение комиссий TINY и USD

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.

USD
ProShares Ultra Semiconductors
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

TINY vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYUSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.89

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.43

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

4.65

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

12.68

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.41

-0.06

Корреляция

Корреляция между TINY и USD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и USD

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности USD в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.48%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Просадки

Сравнение просадок TINY и USD

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и USD.

Загрузка...

Показатели просадок

TINYUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-88.63%

+44.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-31.80%

+15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-20.39%

+9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-32.60%

+15.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

11.67%

-6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и USD

Текущая волатильность для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) составляет 13.32%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что TINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINYUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

21.33%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

48.69%

-23.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

77.08%

-41.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

76.21%

-44.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.07%

68.83%

-36.76%