Сравнение TINY с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
TINY и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TINY и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TINY и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 18.28% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.73% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 9.49% |
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%.
TINY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -8.60%
- С начала года
- 18.28%
- 6 месяцев
- 20.16%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TINY и SSO
TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
TINY vs. SSO — Ранг доходности на риск
TINY
SSO
Сравнение TINY c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TINY | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.76 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.55 | 1.27 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.19 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 1.22 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.50 | 5.19 | +8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TINY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.76 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TINY и SSO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и SSO
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.25% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок TINY и SSO
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TINY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -84.67% | +40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -23.17% | +6.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | -12.18% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -19.72% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 5.44% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и SSO
ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TINY | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.37% | 10.69% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.02% | 18.99% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 36.46% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 33.66% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.08% | 35.86% | -3.78% |