PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с PRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TINY с PRN

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN).

TINY и PRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. PRN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Industrials Technical Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TINY и PRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TINY и PRN

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		17.55%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		14.67%13.74%30.35%37.96%-25.09%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у PRN с доходностью 14.67%.

TINY

1 день
-0.62%
1 месяц
-3.76%
С начала года
17.55%
6 месяцев
18.60%
1 год
80.20%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.87%
С начала года
14.67%
6 месяцев
14.03%
1 год
51.55%
3 года*
28.74%
5 лет*
14.64%
10 лет*
16.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

Invesco DWA Industrials Momentum ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с PRN:
PRN с VISPRN с XLIPRN с RWKPRN с PPAPRN с TRFKPRN с FIDUPRN с IMCG

Сравнение комиссий TINY и PRN

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии PRN в 0.60%.

PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

TINY vs. PRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PRN
Ранг доходности на риск PRN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c PRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYPRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.44

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.96

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

3.11

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.22

9.71

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. PRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и PRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYPRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Корреляция

Корреляция между TINY и PRN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и PRN

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности PRN в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRN
Invesco DWA Industrials Momentum ETF		0.14%0.17%0.39%0.52%0.82%0.11%0.10%0.42%0.29%0.60%0.57%0.44%

Просадки

Сравнение просадок TINY и PRN

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки PRN в -59.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и PRN.

Загрузка...

Показатели просадок

TINYPRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-59.88%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-14.15%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.71%

-6.55%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-10.92%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.54%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и PRN

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Invesco DWA Industrials Momentum ETF (PRN) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TINYPRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

11.81%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

23.19%

+1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.66%

29.16%

+6.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.07%

24.62%

+7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.07%

23.79%

+8.28%