PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с MAGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both Technology Equities funds. TINY is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, TINY returned 30.24%/yr vs 34.19%/yr for MAGS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности TINY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью 4.79%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.02%
1 месяц
3.00%
С начала года
4.79%
6 месяцев
4.17%
1 год
32.45%
3 года*
34.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и MAGS

2026 (YTD)202520242023
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%24.30%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		4.79%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between TINY and MAGS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.61

The correlation between TINY and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TINY и MAGS

Секторы
TINY
MAGS

Технологии

79.0%
15.3%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Промышленность

4.7%

-

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
79.0%
MAGS
15.3%

Здравоохранение

TINY
8.6%
MAGS

-

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
MAGS

-

Промышленность

TINY
4.7%
MAGS

-

Коммуникационные услуги

TINY

-

MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

TINY

-

MAGS
10.5%

Потребительский защитный сектор

TINY

-

MAGS

-

Энергетика

TINY

-

MAGS

-

Финансовые услуги

TINY

-

MAGS

-

Недвижимость

TINY

-

MAGS

-

Коммунальные услуги

TINY

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

TINY vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.62

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.22

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

1.75

+4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

6.06

+16.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.62

+1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.56

-1.01

Просадки

Сравнение просадок TINY и MAGS

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-29.91%

-13.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-18.62%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-29.91%

-12.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-2.57%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-4.70%

-11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

5.37%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и MAGS

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

4.89%

+6.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

14.34%

+12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

20.10%

+12.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

25.93%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

25.93%

+6.45%

Сравнение комиссий TINY и MAGS

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и MAGS

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MAGS в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.41%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Часто задаваемые вопросы

TINY and MAGS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (11.69%) compared to MAGS (4.89%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 34.19% vs 30.24% for TINY. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 34.19% return vs 30.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

MAGS has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.19% for TINY.

They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.29% for MAGS.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор