Сравнение TINY с IGV
TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 27.14%/yr vs 8.87%/yr for IGV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности TINY и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 55.32%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -11.33%.
TINY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -7.89%
- 6 месяцев
- 33.37%
- С начала года
- 55.32%
- 1 год
- 83.39%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- -6.08%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -14.65%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 15.79%
Сравнение доходности по годам TINY и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 55.32% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.60% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -11.33% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | -8.43% |
Correlation
The correlation between TINY and IGV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between TINY and IGV has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TINY и IGV
Секторы
TINY
IGV
Технологии
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TINY
IGV
Здравоохранение
TINY
IGV
-
Сырьевые материалы
TINY
IGV
-
Промышленность
TINY
IGV
Потребительский циклический сектор
TINY
IGV
Коммуникационные услуги
TINY
-
IGV
Потребительский защитный сектор
TINY
-
IGV
-
Энергетика
TINY
-
IGV
-
Финансовые услуги
TINY
-
IGV
Недвижимость
TINY
-
IGV
-
Коммунальные услуги
TINY
-
IGV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINY vs. IGV — Ранг доходности на риск
TINY
IGV
Сравнение TINY c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINY | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | -0.40 | +5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | -0.78 | +16.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINY и IGV
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -63.45% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -36.61% | +19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.13% | -36.61% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.81% | -20.44% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -14.48% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 18.79% | -13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и IGV
ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 7.72% | +9.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.43% | 25.28% | +6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.06% | 28.66% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.14% | 28.09% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 26.40% | +6.74% |
Сравнение комиссий TINY и IGV
TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и IGV
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что больше доходности IGV в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.17% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TINY and IGV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINY has higher volatility (16.86%) compared to IGV (7.72%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs IGV's -63.45%.
On 3-year performance, TINY leads with 27.14% vs 8.87% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TINY has performed better with a 27.14% return vs 8.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.
TINY has the higher dividend yield at 0.17%, compared with 0.02% for IGV.
TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.39% for IGV.
TINY currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINY и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор