Сравнение TINY с IGV
TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 34.03%/yr vs 8.28%/yr for IGV. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for IGV.
Доходность
Сравнение доходности TINY и IGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINY показывает доходность 72.92%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -19.79%.
TINY
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 11.53%
- С начала года
- 72.92%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 112.00%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGV
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -19.79%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам TINY и IGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 72.92% | 19.98% | 6.63% | 47.97% | -34.14% | 8.60% |
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | -19.79% | 5.56% | 23.41% | 58.56% | -35.65% | -8.43% |
Correlation
The correlation between TINY and IGV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between TINY and IGV has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов TINY и IGV
Секторы
TINY
IGV
Технологии
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TINY
IGV
Здравоохранение
TINY
IGV
-
Сырьевые материалы
TINY
IGV
-
Промышленность
TINY
IGV
Потребительский циклический сектор
TINY
IGV
Коммуникационные услуги
TINY
-
IGV
Потребительский защитный сектор
TINY
-
IGV
-
Энергетика
TINY
-
IGV
-
Финансовые услуги
TINY
-
IGV
Недвижимость
TINY
-
IGV
-
Коммунальные услуги
TINY
-
IGV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINY vs. IGV — Ранг доходности на риск
TINY
IGV
Сравнение TINY c IGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINY | IGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.89 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.72 | -0.58 | +7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.44 | -1.18 | +24.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINY и IGV
Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и IGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.79% | -63.45% | +19.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | -36.61% | +19.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.13% | -36.61% | -5.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -28.03% | +25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -14.46% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 18.11% | -13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINY и IGV
ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеют волатильность 13.27% и 12.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINY | IGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 12.64% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.64% | 24.84% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 28.27% | +6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.69% | 27.98% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.69% | 26.37% | +6.32% |
Сравнение комиссий TINY и IGV
TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINY и IGV
Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности IGV в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.35% | 0.02% | 0.16% | 0.09% | 0.82% | 0.22% |
TINY ProShares Nanotechnology ETF | 0.16% | 0.29% | 0.01% | 0.35% | 0.42% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TINY and IGV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TINY has higher volatility (13.27%) compared to IGV (12.64%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs IGV's -63.45%.
On 3-year performance, TINY leads with 34.03% vs 8.28% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGV has been the lower-risk option at 12.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TINY has performed better with a 34.03% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.
TINY has the higher dividend yield at 0.16%, compared with 0.02% for IGV.
TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.39% for IGV.
TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TINY и IGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор