PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TINY с IGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TINY с IGV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TINY (ProShares Nanotechnology ETF) and IGV (iShares Expanded Tech-Software Sector ETF) are both Technology Equities funds - TINY tracks the Solactive Nanotechnology Index while IGV tracks the S&P North American Expanded Technology Software Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TINY returned 30.24%/yr vs 14.61%/yr for IGV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINY charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for IGV.

Доходность

Сравнение доходности TINY и IGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TINY показывает доходность 55.62%, что значительно выше, чем у IGV с доходностью -5.33%.

TINY

1 день
-2.60%
1 месяц
7.29%
С начала года
55.62%
6 месяцев
55.41%
1 год
105.71%
3 года*
30.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

IGV

1 день
-0.14%
1 месяц
13.36%
С начала года
-5.33%
6 месяцев
-7.31%
1 год
-4.52%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TINY и IGV

2026 (YTD)20252024202320222021
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		55.62%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		-5.33%5.56%23.41%58.56%-35.65%-7.63%

Correlation

The correlation between TINY and IGV is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between TINY and IGV has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TINY и IGV

Секторы
TINY
IGV

Технологии

79.0%
89.2%

Здравоохранение

8.6%

-

Сырьевые материалы

7.7%

-

Промышленность

4.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TINY
79.0%
IGV
89.2%

Здравоохранение

TINY
8.6%
IGV

-

Сырьевые материалы

TINY
7.7%
IGV

-

Промышленность

TINY
4.7%
IGV
0.2%

Коммуникационные услуги

TINY

-

IGV
8.6%

Потребительский циклический сектор

TINY

-

IGV
0.3%

Потребительский защитный сектор

TINY

-

IGV

-

Энергетика

TINY

-

IGV

-

Финансовые услуги

TINY

-

IGV
1.8%

Недвижимость

TINY

-

IGV

-

Коммунальные услуги

TINY

-

IGV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Nanotechnology ETF

iShares Expanded Tech-Software Sector ETF

Часто сравнивают с TINY:
TINY с SMHTINY с SPYTINY с TIMETINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY
Часто сравнивают с IGV:
IGV с QQQIGV с XSWIGV с SOXXIGV с VGTIGV с XLKIGV с SMHXIGV с VOO

Доходность на риск

TINY vs. IGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IGV
Ранг доходности на риск IGV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGV: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TINY c IGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TINYIGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.16

+3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
-0.04

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

0.99

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

-0.12

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.33

-0.26

+22.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TINY vs. IGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа IGV равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и IGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TINYIGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-0.16

+3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.37

+0.18

Просадки

Сравнение просадок TINY и IGV

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что меньше максимальной просадки IGV в -63.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и IGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TINYIGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.79%

-63.45%

+19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.75%

-36.61%

+19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.13%

-36.61%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-15.05%

+12.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-14.45%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

17.25%

-12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности TINY и IGV

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) имеют волатильность 11.69% и 11.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TINYIGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.69%

11.62%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.55%

24.36%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.75%

27.59%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.38%

27.84%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.38%

26.34%

+6.04%

Сравнение комиссий TINY и IGV

TINY берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IGV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TINY и IGV

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как IGV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGV
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.01%0.00%0.35%0.02%0.16%0.09%0.82%0.22%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.19%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TINY and IGV have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TINY has higher volatility (11.69%) compared to IGV (11.62%). In terms of maximum drawdown, TINY dropped -43.79% vs IGV's -63.45%.

On 3-year performance, TINY leads with 30.24% vs 14.61% for IGV. On fees, IGV is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TINY has performed better with a 30.24% return vs 14.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for TINY.

TINY has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for IGV.

TINY tracks Solactive Nanotechnology Index, while IGV tracks S&P North American Expanded Technology Software Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for TINY and 0.39% for IGV.

TINY currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TINY и IGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор